Không chỉ giỏi võ, Trần Khánh Dư còn có kiêm tài văn. Ông là người viết lời tựa cho cuốn Vạn Kiếp tông bí truyền thư của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Đại Việt Sử ký Toàn thư có chép lại lời tựa ấy.

Người giỏi cầm quân thì không cần bày trận, người giỏi bày trận thì không cần phải đánh, người giỏi đánh thì không thua, người khéo thua thì không chết.Ngày xưa Cao Dao làm sĩ sư mà không ai dám trái mệnh, đến Vũ Vương, Thành Vương nhà Chu làm tướng cho Văn Vương, Vũ Vương, ngầm lo sửa đức, để lật đổ nhà Thương mà dấy nên vương nghiệp, thế là người giỏi cầm quân thì không cần phải bày trận vậy. Vua Thuấn múa mộc và múa lông trĩ mà họ Hữu Miêu đến chầu, Tôn Vũ nước Ngô đem ngươi đẹp trong cung thử tập trận mà phía tây phá nước Sở mạnh, phía bắc uy hiếp nước Tấn, nước Tần, nổi tiếng chư hầu, thế là người khéo bày trận không cần phải đánh vậy. Đến Mã Ngập nước Tấn theo bát trận đồ, đánh vận động hàng ngàn dặm, phá được Thụ Cơ Năng để thu phục Lương Châu. Thế gọi là người đánh giỏi không bao giờ thua vậy.Cho nên trận nghĩa là "trần", là bày ra, là khéo léo. Ngày xưa, Hoàng Đế lập phép tỉnh điền để đặt binh chế. Gia Cát xếp đá sông làm bát trận đồ, Vệ Công sửa lại làm thành Lục hoa trận. Hoàn Ôn lập ra Xà thế trận có vẽ các thế trận hay, trình bày thứ tự, rõ ràng, trở thành khuôn phép. Nhưng người đương thời ít ai hiểu được, thấy muôn đầu ngàn mối, cho là rối rắm, chưa từng biến đổi. Như Lý Thuyên có soạn những điều suy diễn của mình, những người đời sau cũng không hiểu ý nghĩa. Cho nên Quốc công ta[2] mới hiệu đính, biên tập đồ pháp của các nhà, soạn thành một sách, tuy ghi cả những việc nhỏ nhặt, nhưng người dùng thì nên bỏ bớt chỗ rườm rà, tóm lược lấy chất thực.Sách gồm đủ ngũ hành tương ứng, cửu cung suy nhau, phối hợp cương nhu, tuần hoàn chẵn lẻ. Không lẫn lộn âm với dương, thần với sát, phương với lợi, sao lành, hung thần, ác tướng, tam cát, ngũ hung, đều rất rõ ràng, ngang với Tam Đại, trăm đánh trăm thắng. Cho nên, đương thời có thể phía bắc trấn ngự Hung Nô[3], phía nam uy hiếp Lâm Ấp.